LucasGardel!
Essa conexão pode ser feita de diversas maneiras, sendo uma das mais práticas atualmente através da utilização do suplemento Power Query, presente no conjunto de ferramentas de Power BI.
Minha sugestão é pesquisar a respeito desse tópico, no youtube existe muito conteúdo, mas, principalmente me inglês.
Aqui uma playlist do youtube, referênciado pelo Mike "Excelisfun" Girvin, que traz os conceitos básicos do Power Query:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... 0KO8QsQdiK
Assim como o Sandman, reforço a importância de colocar um exemplo, pois como vc precisa conectar múltiplas fontes, com dados diferentes, é imprescindível entender o padrão em que os dados são apresentados para posterior conexão e geração do relatório.